ETF期权涨跌停板设置及其应用指南
一、涨跌停板及其应用指南
1、 期权涨停的预警指标
为探测出机构参与市场,产生短线投机的目的,通常是在特定时间内到期权合约交割日,其后期权合约价格进行波动,但大多数时间的K线走势在相对较低的位置,涨跌停板的设置一般在股价大涨或者大跌前的一个极值范围内。若行情在连续涨停后的一段时间里成交量不大,表明价格暂时难以持续上涨,投资者应该对行情走势进行一定的跟踪。
2、 如果出现单边行情时,期权价格单边上涨行情持续多久
在判断期权涨跌停板的行情时,期权买入方能够获得持续的收益,若行情在单边下跌行情中持续多久,则期权价格单边下跌行情持续多久的时间就会有所区别。
3、 期权价格单边下跌行情持续多久
在分析期权涨跌停板的行情时,期权买方可能会失去赚取的收益,在行情上涨时需要支付保证金。
4、 单边行情持续的时间较短
在分析期权跌停板行情时,投资者需要判断行情走势在不同时间段之内的单边行情是否持续。
二、单边行情及成交量
(一)单边行情
单边行情和成交量分析的分析意义
第一,可以将期权的交易者划分为投资者、交易者和期权卖方,交易者在实行单边交易的同时,也应该同时拥有交易期权合约。
由于市场行情差异,交易者的持仓会有不同的变化。交易者在实行单边交易的同时,还应该持有同样方向的看涨期权和看跌期权。
不同类型的交易者在持仓的不同时间段内,都可能存在不同的交易策略。当交易者持有不同方向的期权合约的时候,其持仓量肯定也会出现变化。
例如,当交易者持有看涨期权的时候,他看跌期权的持仓量是看涨的,而看涨期权的持仓量是看跌的。这样,交易者在持仓的期权合约的持仓量也会发生变化。当交易者持有看涨期权的时候,他的持仓量也会发生变化。
(二)单边行情
当交易者持有看涨期权的时候,他所持有的看涨期权的交易者当中,有一部分交易者是看跌的,他们在持有标的合约的时候,对后市的看跌期权的价格表示出了悲观的看法。此时,交易者可能会看到期权合约价格会下跌,但是看跌期权价格并没有上涨,而是一直在下跌。
