解析套期保值预估误差:错失保值用途的关键因素探析套期保值计算数据。
1、使用周期偏短,时间偏短的期限。使用6~12个月的长周期套期保值,参考的期限偏短,且参与期现套利的方法多样,且买卖双方的关联性强,套期保值的成功概率会更高。
2、使用目标企业的报价,是点价的关键因素。考虑在既定的信用条件下,期货的月合约与现货的相关性很大。1、市场有效性决定价格和价差,现货的有效性也将决定期货未来的价格和价差。2、在交割现货时,作为买方,卖方享有权利,只有对手方才有义务履行交割义务。3、买方对卖方的限制性规定,也是抑制期货投机和价格投机的利器。
4、合约条款规定的交割月份。期货合约的交割月份是指该期货合约的交割月份的15日。最后交易日是指期货合约的交割期,最后交易日是指该期货合约进行交割的月份。
5、交易单位:5吨/手
交易单位是 桶/手
交易单位是 手
例如,大连商品交易所玉米期货合约的交易单位是10吨/手,交易所规定的基准保证金比例为7%。
做一手玉米期货,保证金在4500元/吨的基础上,加上期货公司的保证金,就是5500元。
一手玉米期货保证金=期货合约报价×交易单位×保证金比例
交易单位是 10吨/手
例如,大连商品交易所的玉米期货合约的最低交易保证金为 5%
一手玉米期货保证金=1手×5%×5%×1×5%=6200元。
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